Web证明这个需要用到的基础知识主要是初等概率里的条件概率以及基本的马尔可夫链的性质. 需要知道. 条件概率. 转移概率的定义. 离散情况下的C-K方程是. 以下是书上的证明. 这里， … WebJul 10, 2009 · 在概率论中，尤其是随机过程理论中，Chapman-Kolmogorov等式是一个重要的结论。它将一个随机过程的几个不同维度的联合分布函数联系在一起。如果随机过程特定为马尔可夫链，那 …
Chapman-Kolmogorov Equation -- from Wolfram MathWorld
WebChapman-Kolmogorov equations By using the Markov property and the law of total probability, we realize that P ij(t +s) = Xr k=0 P ik(t)P kj(s) for all i;j 2X;t;s > 0 These equations are known as the Chapman-Kolmogorov equations. The equations may be wri˛en in matrix terms as P(t +s) = P(t) P(s) WebKolmogorov’s Equations The Chapman-Kolmogorov equations are P(t+h) = P(t)P(h) Subtract P(t) from both sides, divide by hand let h→ 0. Remember that P(0) is the identity. We find P(t+h)−P(t) h = P(t)(P(h) −P(0)) h which gives P′(t) = P(t)P′(0) The Chapman-Kolmogorov equations can also be written P(t+h) = P(h)P(t) origin nfs rivals
1. Introduction 2. Chapman-Kolmogorov Equations 3. Types …
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